|
|
Bivariate Poisson distribution
Smolárová, Tereza ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V předložené práci se věnujeme dvojrozměrnému Poissonovu rozdělení. Zvolenou metodou k definování dvojrozměrného Poissonova rozdělení je tzv. trivariate reduction method. Teoretickými vlastnostmi rozdělení, kterými se tato práce zabývá, jsou marginální rozdělení, kovariance, korelační koeficient a podmíněné rozdělení. Bodové odhady jednotlivých parametrů rozdělení jsou sestrojené momentovou metodou a metodou maximální věrohodnosti. Dále se zaměříme na testování dobré shody pomocí testu založeném na koe- ficientu disperze. Test založený na transformaci výběrového korelačního ko- eficientu se využívá na testování nezávislosti. Metody odhadu jednotlivých parametrů rozdělení a uvedené statistické testy jsou aplikovány na reálná data z oboru pojišťovnictví. 1
|
|
|
Vícerozměrné modely počtů škod
Zušťáková, Lucie ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Vícerozměrné modely počtů škod je možné využít při modelování počtů škod z různých odvětví, které mohou být navzájem provázány závislostní strukturou. Stejně jako v případě jednorozměrných počtů škod se k modelování převážně využívá Poissonova a negativně binomického rozdělení, které je rozšířeno do dalších dimenzí. Zobecnění rozdělení pro více rozměrů se často provádí pomocí tzv. šokových proměnných, kdy je jedna náhodná veličina obsažena ve všech rozměrech náhodného vektoru modelujícího počty škod. Komplexnějším přístupem k modelování závislostí je modelování pomocí kopulí. Porovnání těchto modelů je provedeno na simulovaném příkladu počtů škod ze dvou různých garancí autopojištění.
|
|
|
Bivariate Poisson distribution
Smolárová, Tereza ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V předložené práci se věnujeme dvojrozměrnému Poissonovu rozdělení. Zvolenou metodou k definování dvojrozměrného Poissonova rozdělení je tzv. trivariate reduction method. Teoretickými vlastnostmi rozdělení, kterými se tato práce zabývá, jsou marginální rozdělení, kovariance, korelační koeficient a podmíněné rozdělení. Bodové odhady jednotlivých parametrů rozdělení jsou sestrojené momentovou metodou a metodou maximální věrohodnosti. Dále se zaměříme na testování dobré shody pomocí testu založeném na koe- ficientu disperze. Test založený na transformaci výběrového korelačního ko- eficientu se využívá na testování nezávislosti. Metody odhadu jednotlivých parametrů rozdělení a uvedené statistické testy jsou aplikovány na reálná data z oboru pojišťovnictví. 1
|
host ::
RSS.